Waldir Sáenz es señalado dentro de los archivos de Alianza Lima, como el goleador histórico del club. Durante el tiempo que vistió los colores blanquiazules, ‘Wally’ llegó a marcar 178 goles oficiales, en 435 partidos.
Con solo 19 años, Waldir Sáenz hizo su debut en el club íntimo, en el año 1992. Esa temporada no tuvo mucha continuidad; solo jugó 4 encuentros, anotando un par de goles.
El año de despegue de Waldir Sáenz, fue 1993; anotó 31 veces, siendo el goleador de la temporada en el fútbol peruano y portada de todos los diarios deportivos.
Los 31 goles de 1993, también le permitieron a Waldir Sáenz ser considerado el jugador más importante y sobresaliente de ese año. Por esos días, Sáenz, de solo 20 años, ya coqueteaba con la posibilidad de ser convocado a la selección nacional.
Otra oportunidad en la cual Waldir salió goleador del torneo local, fue en el año 1996, encajando un total de 20 tantos.
Waldir Sáenz ganó cuatro veces el título del campeonato nacional con Alianza Lima, en los años 1997, 2001, 2003 y 2004.
Waldir Sáenz también fue elegido el jugador más importante del año 2001. Esa temporada fue clave para Alianza Lima, celebraban su centenario por todo lo alto.
El delantero de Alianza Lima estuvo en 5 Copas Libertadores con Alianza Lima: 1994, 1995, 1997, 1998 y 2002. En estos torneos llegó a sumar un total de 7 goles.